美监管机构就恐慌指数VIX遭操纵展开调查

2018年02月14日 07:56华尔街见闻
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摘要:上周美国股市的疯狂波动引起了华尔街监管机构的关注。据《华尔街日报》报道,美国金融业监管局(FINRA)正在研究恐慌指数VIX是否遭到操纵。有告密者在本周一通过律师向FINRA发信,敦促监管当局调查VIX价格操纵问题,称价格操纵令投资者每年蒙受约20亿美元的损失。

  据《华尔街日报》报道,美国金融业监管局(FINRA)正在研究有“恐慌指数”之称的Cboe VIX指数是否遭到操纵。目前,该机构正研究标准普尔500指数的期权交易活动,以了解交易员是否下单以影响价格。

  上周,由于股市抛售,处于低位的VIX指数一度飙升。本周一,有人匿名写信给SEC表示,VIX遭到了操纵。信中提及,有一项操纵VIX的手法,让投资人在一个月内就付出数十亿美元的代价。

  有告密者在本周一通过律师向美国监管机构发信,敦促监管当局调查VIX价格操纵问题,指控其令投资者每年蒙受约20亿美元的损失。

  事实上,这并不是第一次有人指控VIX遭到操纵。去年6月,VIX“恐慌指数”结算的根据,是特定月份标普500指数(SPX)期权的拍卖价格。德州大学教授近期论文指出,做市者很有可能在利用45分钟的期权拍卖窗口,通过买卖标普500深度价外期权,操纵VIX结算价,从VIX期货中攥取暴利。

  德州大学教授John Griffin和Amin Shams发现,期权拍卖价格从美国中部时间上午7点30分拍卖开始后一路走高,并在8点15分前后达到峰值;而在8点30分拍卖结束后的25秒内,期权价格又会迅速跌回正常水平,与市场操纵行为的表现相一致。

  对于Finra的调查,Cboe的首席监管官表示,Cboe有一个尽职的监管部门,我们与Finra合作来监管我们证券市场内的特定交易活动,包括那些可能影响VIX清算的交易活动。该公司大约25%的收入来自VIX相关产品及交易活动。

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