Virtu本周上涨近40%!完美对冲美股暴跌风险

2018年02月10日 13:31中金网
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摘要:市场波动性突如其来的飙涨对一大批VIX空头来说是“砒霜”,但对这家高频交易公司而言,却是“蜜糖”。

  在美股连日抛售潮中,全球规模最大的高频交易公司之一Virtu Financial逆势上扬,因突然飙涨的市场波动性提振了市场对该公司业绩的乐观预期。

  高频交易在金融危机前 后迅速发展,但去年市场波动维持在历史低位,高频交易利润一度降至二十年来最低水平。

  但Virtu Financial周四公布的季报显示,即便是在去年波动性低迷的情况下,该公司业绩也依然表现亮眼,超出华尔街预期。

  四季度Virtu Financial每股收益(EPS)0.28美元,是市场一致预期0.12美元的两倍之多。Virtu Financial周四还宣布,到2019年将回购股票5000万美元。

Virtu走势

  Virtu Financial是一家利用高速计算机在200多个市场买卖股票、债券、货币和其他资产的金融公司。高频交易公司很大程度上“靠天吃饭”,盈利十分依赖于市场波动性。

  高频交易的核心战略在于大规模买入、卖出,并从买卖差价中赚取利润,约有一半以上的美股日均交易量来源于此。在市场剧烈波动时,这种策略更为成功。

  周一,美股市场波动性在经历了一年多的低迷之后,大幅飙涨,有“恐慌指数”之称的VIX一度升破50,为2015年8月以来首次,目前依然维持在30上方。

  Business Insider援引Sandler O'Neill + Partners分析师Richard Repetto表示,当波动性处于历史低位时,Virtu Financial的四季度业绩就已经十分出色,展望未来,随着二月波动性飙升,该公司的业绩前景更加乐观了。

  TABB Group创始人Larry Tabb称,波动性放大意味着对流动性以及流动性溢价的需求更高,这对做市商来说更容易赚钱。

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