韩国投资者突然意识到核末日风险 股价大跌5% VIX破20

2017年08月11日 02:05中金网
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摘要:韩国股市一直无视来自其邻国的风险。在过去几个月里,尽管针对朝鲜的口水战不断升级,流入韩国股市的热钱飙升了27%。这种状况一直持续到最近,直到特朗普放狠话威胁朝鲜,韩国KOSPI指数的风险突然爆发了。

  08月11日讯,韩国股市一直无视来自其邻国的风险。在过去几个月里,尽管针对朝鲜的口水战不断升级,流入韩国股市的热钱飙升了27%。这种状况一直持续到最近,直到特朗普放狠话威胁朝鲜,韩国KOSPI指数的风险突然爆发了。

  信贷市场的“专业人士”一直在消化韩国未来数月的风险。对冲基金正在买入韩国五年期CDS,以对冲韩国不能偿还贷款的风险。韩国五年期CDS周三突破63,创2016年6月以来新高。

韩国5年期CDS(信贷违约掉期)

  与此同时,似乎在过去的大部分时间里,围绕核末日的每一次口水战都成了买入韩国股票的理由。

黄色代表有关核武器的事件黑色曲线代表韩国综合股票指数

  但突然之间,韩国综合股价指数(KOSPI)从高点下跌了5%,韩国股市的波动率指数也超过了20。

韩国股票综合指数和5年期CDS
波动性

  金融博客零对冲说,问题是,在韩国股市风险增加的情况下,西方国家央行还能不能将自己的脚踩在全球波动性咽喉之上?正如图表所示,从历史来看,KOSPI 的VIX波动率如何走动,标普500指数的VIX波动率也如何走动……但我们确信这次是不同的。

  值得注意的是,周四,美国股市也全线走跌,纳斯达克指数跌逾1.5%,VIX指数一度上涨超过30%,破15,突破Kolanovic警戒线。

美股VIX

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